更新日志

您可以在此处查看每个 QLib 版本之间的完整变更列表。

版本 0.1.0

QLib 库的初始发布。

版本 0.1.1

性能优化，增加更多功能和算子。

版本 0.1.2

支持算子语法。现在 High() - Low() 等价于 Sub(High(), Low())。
增加更多技术指标。

版本 0.1.3

修复 bug 并增加标的过滤机制。

版本 0.2.0

重新设计 LocalProvider 数据库格式以提升性能。
支持以字符串字段加载特征。
增加数据库构建脚本。
更多算子和技术指标。

版本 0.2.1

支持注册用户自定义 Provider。
支持字符串格式的算子，例如 ['Ref($close, 1)'] 是有效的字段格式。
支持 $some_field 格式的动态字段，现有如 Close() 的字段未来可能弃用。

版本 0.2.2

增加 disk_cache 用于复用特征（默认启用）。
增加 qlib.contrib 用于实验性模型构建与评估。

版本 0.2.3

增加 backtest 回测模块
将策略、账户、持仓、交易所与回测模块解耦

版本 0.2.4

增加 profit attribution 收益归因模块
增加 rick_control 和 cost_control 策略

版本 0.3.0

增加 estimator 模块

版本 0.3.1

增加 filter 模块

版本 0.3.2

增加真实价格交易，若数据集中的 factor 字段不完整，则使用 adj_price 进行交易
重构 handler、launcher、trainer 代码
支持在配置文件中设置 backtest 回测参数
修复持仓 amount 为 0 的 bug
修复 filter 模块的 bug

版本 0.3.3

修复 filter 模块的 bug

版本 0.3.4

支持 finetune model 微调模型
重构 fetcher 代码

版本 0.3.5

支持多标签训练，可在 handler 中提供多个标签（LightGBM 由于算法本身不支持）
重构 handler 代码，不再使用 dataset.py，可在 feature_label_config 中自定义标签和特征
Handler 仅提供 DataFrame，trainer 和 model.py 也只接收 DataFrame
更改 split_rolling_data，现在按市场日历滚动数据，而非普通日期
将部分日期配置从 handler 移至 trainer

版本 0.4.0

增加 data 包，包含所有与数据相关的代码
重构数据提供者结构
创建用于数据集中管理的服务器 qlib-server
增加与服务器配合使用的 ClientProvider
增加可插拔缓存机制
增加递归回溯算法以检查表达式最远引用日期

备注

D.instruments 函数不支持 start_time、end_time 和 as_list 参数，若需获取旧版本 D.instruments 的结果，可如下操作：

>>> from qlib.data import D
>>> instruments = D.instruments(market='csi500')
>>> D.list_instruments(instruments=instruments, start_time='2015-01-01', end_time='2016-02-15', as_list=True)

版本 0.4.1

增加对 Windows 的支持
修复 instruments 类型 bug
修复 features 为空导致更新失败的 bug
修复 cache 锁和更新 bug
修复同一字段使用相同缓存（原空间会新增缓存）
日志处理器从配置中更改
模型加载支持 0.4.0 及以后版本
risk_analysis 函数的 method 参数默认值由 ci 改为 si

版本 0.4.2

重构 DataHandler
增加 Alpha360 DataHandler

版本 0.4.3

实现在线推理与交易框架
重构回测与策略模块接口

版本 0.4.4

优化缓存生成性能
增加报告模块
修复离线使用 ServerDatasetCache 时的 bug
之前版本 long_short_backtest 存在 long_short 为 np.nan 的情况，当前 0.4.4 版本已修复，因此 long_short_backtest 结果与之前版本不同
risk_analysis 函数在 0.4.2 版本中 N 为 250，在 0.4.3 及以后为 252，因此 0.4.2 比 0.4.3 回测结果小 0.002122，两版本回测结果略有差异
重构回测函数参数
- 注意： - topk margin 策略的默认参数已更改，如需获得与旧版本一致的回测结果，请显式传递参数 - TopkWeightStrategy 行为略有变化，会尝试卖出超过 topk 的股票（TopkAmountStrategy 回测结果保持不变）
Topk Margin 策略支持保证金比例机制

版本 0.4.5

客户端和服务器均支持多内核实现
- 支持客户端跳过数据集缓存的新数据加载方式
- 默认数据集方法由单内核实现改为多内核实现
通过优化相关模块加速高频数据读取
支持通过 dict 写配置文件的新方法

版本 0.4.6

修复部分 bug
- Version 0.4.5 的默认配置对日频数据不友好
- TopkWeightStrategy 在 WithInteract=True 时回测报错

版本 0.5.0

首个开源版本
- 优化文档和代码
- 增加基线模型
- 公共数据爬虫

版本 0.8.0

回测模块大幅重构
- 支持嵌套决策执行框架
- 日内交易有大量变更，难以一一列举，主要变化包括：
  
  交易限制更为精确：
  
  旧版本，多空操作共用同一动作
  
  当前版本，多空操作的交易限制不同
  
  年化指标计算常数不同：
  
  Current version 使用更精确常数，优于 previous version
  
  发布了 A new version 的数据。由于 Yahoo 数据源不稳定，重新下载数据后可能不同
  
  用户可对比 Current version 与 previous version 的回测结果

其它版本

请参考 GitHub 发布说明