.. _report: ======================================= 分析：评估与结果分析 ======================================= 简介 ============ ``Analysis`` 模块用于展示日内交易的图形化报告，帮助用户直观地评估和分析投资组合。以下是可查看的图表类型： - analysis_position - report_graph（报告图表） - score_ic_graph（IC值图表） - cumulative_return_graph（累计收益图表） - risk_analysis_graph（风险分析图表） - rank_label_graph（排名标签图表） - analysis_model - model_performance_graph（模型性能图表） Qlib中所有累积收益指标（如收益率、最大回撤）均通过求和方式计算。 这避免了指标或图表随时间呈指数级扭曲。 图形化报告 ================= 用户可以运行以下代码获取所有支持的报告： .. code-block:: python >> import qlib.contrib.report as qcr >> print(qcr.GRAPH_NAME_LIST) ['analysis_position.report_graph', 'analysis_position.score_ic_graph', 'analysis_position.cumulative_return_graph', 'analysis_position.risk_analysis_graph', 'analysis_position.rank_label_graph', 'analysis_model.model_performance_graph'] .. note:: 有关更多详细信息，请参考函数文档：类似 ``help(qcr.analysis_position.report_graph)`` 的用法 用法与示例 =============== `analysis_position.report` 的用法 ----------------------------------- API ~~~ .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_position.report :members: :noindex: 图形化结果 ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: - 横轴 X：交易日 - 纵轴 Y： - `cum bench` 基准的累计收益序列 - `cum return wo cost` 无成本的投资组合累计收益序列 - `cum return w cost` 有成本的投资组合累计收益序列 - `return wo mdd` 无成本累计收益的最大回撤序列 - `return w cost mdd`: 有成本累计收益的最大回撤序列 - `cum ex return wo cost` 无成本的投资组合相对基准的累计超额收益（CAR）序列 - `cum ex return w cost` 有成本的投资组合相对基准的累计超额收益（CAR）序列 - `turnover` 换手率序列 - `cum ex return wo cost mdd` 无成本累计超额收益（CAR）的回撤序列 - `cum ex return w cost mdd` 有成本累计超额收益（CAR）的回撤序列 - 上方阴影部分：对应 `cum return wo cost` 的最大回撤 - 下方阴影部分：对应 `cum ex return wo cost` 的最大回撤 .. image:: ../_static/img/analysis/report.png `analysis_position.score_ic` 的用法 ------------------------------------- API ~~~ .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_position.score_ic :members: :noindex: 图形化结果 ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: - 横轴 X：交易日 - 纵轴 Y： - `ic` `label` 与 `prediction score` 之间的皮尔逊相关系数序列。 在上述示例中，`label` 的计算公式为 `Ref($close, -2)/Ref($close, -1)-1`。更多详情请参考 `数据特征 `_。 - `rank_ic` `label` 与 `prediction score` 之间的斯皮尔曼等级相关系数序列。 .. image:: ../_static/img/analysis/score_ic.png .. `analysis_position.cumulative_return` 的用法 .. ---------------------------------------------- .. .. API接口 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. .. .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_position.cumulative_return .. :members: .. .. 图形结果 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. .. .. note:: .. .. - X轴：交易日 .. - Y轴： .. - Y轴上方：`(((Ref($close, -1)/$close - 1) * weight).sum() / weight.sum()).cumsum()` .. - Y轴下方：每日权重总和 .. - 在**卖出**图表中，`y < 0`表示盈利；在其他情况下，`y > 0`表示盈利。 .. - 在**买入减卖出**图表中，底部**权重**图表的**y**值为`buy_weight + sell_weight`。 .. - 在每个图表中，右侧直方图中的**红线**代表平均值。 .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/cumulative_return_buy.png .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/cumulative_return_sell.png .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/cumulative_return_buy_minus_sell.png .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/cumulative_return_hold.png `analysis_position.risk_analysis` 的用法 ------------------------------------------ API ~~~ .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_position.risk_analysis :members: :noindex: 图形化结果 ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: - 通用图表 - `std`（标准差） - `excess_return_without_cost` 无成本的累计超额收益（CAR）的标准差。 - `excess_return_with_cost` 有成本的累计超额收益（CAR）的标准差。 - `annualized_return`（年化收益率） - `excess_return_without_cost` 无成本的累计超额收益（CAR）的年化收益率。 - `excess_return_with_cost` 有成本的累计超额收益（CAR）的年化收益率。 - `information_ratio`（信息比率） - `excess_return_without_cost` 无成本的信息比率。 - `excess_return_with_cost` 有成本的信息比率。 有关信息比率的更多信息，请参考 `信息比率 - IR `_。 - `max_drawdown`（最大回撤） - `excess_return_without_cost` 无成本的累计超额收益（CAR）的最大回撤。 - `excess_return_with_cost` 有成本的累计超额收益（CAR）的最大回撤。 .. image:: ../_static/img/analysis/risk_analysis_bar.png :align: center .. note:: - annualized_return/max_drawdown/information_ratio/std 图表 - 横轴 X：按月份分组的交易日 - 纵轴 Y： - annualized_return 图表 - `excess_return_without_cost_annualized_return` 无成本的月度累计超额收益（CAR）的年化收益率序列。 - `excess_return_with_cost_annualized_return` 有成本的月度累计超额收益（CAR）的年化收益率序列。 - max_drawdown 图表 - `excess_return_without_cost_max_drawdown` 无成本的月度累计超额收益（CAR）的最大回撤序列。 - `excess_return_with_cost_max_drawdown` 有成本的月度累计超额收益（CAR）的最大回撤序列。 - information_ratio 图表 - `excess_return_without_cost_information_ratio` 无成本的月度累计超额收益（CAR）的信息比率序列。 - `excess_return_with_cost_information_ratio` 有成本的月度累计超额收益（CAR）的信息比率序列。 - std 图表 - `excess_return_without_cost_max_drawdown` 无成本的月度累计超额收益（CAR）的标准差序列。 - `excess_return_with_cost_max_drawdown` 有成本的月度累计超额收益（CAR）的标准差序列。 .. image:: ../_static/img/analysis/risk_analysis_annualized_return.png :align: center .. image:: ../_static/img/analysis/risk_analysis_max_drawdown.png :align: center .. image:: ../_static/img/analysis/risk_analysis_information_ratio.png :align: center .. image:: ../_static/img/analysis/risk_analysis_std.png :align: center .. .. Usage of `analysis_position.rank_label` .. --------------------------------------- .. .. API .. ~~~ .. .. .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_position.rank_label .. :members: .. .. .. Graphical Result .. ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. .. .. note:: .. - hold/sell/buy 图表: - 横轴 X：交易日 - 纵轴 Y： 交易日内持有/卖出/买入股票的`label`的平均`排名比率`。 在上述示例中，`label`的计算公式为`Ref($close, -1)/$close - 1`。`排名比率`的计算公式如下。 .. math:: ranking\ ratio = \frac{Ascending\ Ranking\ of\ label}{Number\ of\ Stocks\ in\ the\ Portfolio} .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/rank_label_hold.png .. :align: center .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/rank_label_buy.png .. :align: center .. .. .. image:: ../_static/img/analysis/rank_label_sell.png .. :align: center .. .. `analysis_model.analysis_model_performance` 的用法 ---------------------------------------------------- API ~~~ .. automodule:: qlib.contrib.report.analysis_model.analysis_model_performance :members: :noindex: 图形化结果 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. note:: - 累计收益图表 - `Group1`: `ranking ratio`（标签排名比率）小于等于20%的股票组的累计收益序列 - `Group2`: 20% < `ranking ratio`（标签排名比率）小于等于40%的股票组的累计收益序列 - `Group3`: 40% < `ranking ratio`（标签排名比率）小于等于60%的股票组的累计收益序列 - `Group4`: 60% < `ranking ratio`（标签排名比率）小于等于80%的股票组的累计收益序列 - `Group5`: `ranking ratio`（标签排名比率）大于80%的股票组的累计收益序列 - `long-short`: `Group1`与`Group5`累计收益的差值序列 - `long-average` `Group1`与所有股票累计收益均值的差值序列 `ranking ratio`（标签排名比率）可表示为： .. math:: ranking\ ratio = \frac{Ascending\ Ranking\ of\ label}{Number\ of\ Stocks\ in\ the\ Portfolio} .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_cumulative_return.png :align: center .. note:: - long-short/long-average 每个交易日的 long-short/long-average 收益分布 .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_long_short.png :align: center .. TODO: ask xiao yang for detial .. note:: - 信息系数（IC） - 投资组合中股票的`labels`与`prediction scores`之间的皮尔逊相关系数序列。 - 图形报告可用于评估`prediction scores`。 .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_IC.png :align: center .. note:: - 月度IC 月度平均信息系数（IC） .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_monthly_IC.png :align: center .. note:: - IC 每个交易日的信息系数（IC）分布。 - IC 正态分布 Q-Q 图 Q-Q 图用于展示每个交易日信息系数（IC）的正态分布。 .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_NDQ.png :align: center .. note:: - 自相关 - 投资组合中股票最新`prediction scores`与`lag`天前`prediction scores`之间的皮尔逊相关系数序列。 - 图形报告可用于估算换手率。 .. image:: ../_static/img/analysis/analysis_model_auto_correlation.png :align: center